BarDrill הופך יום מסחר היסטורי במניה אמריקאית לתרגול שאפשר לבצע בקצב שלכם. הנרות נחשפים בהדרגה, הפקודות מתבצעות בכסף וירטואלי ובסיום מתקבל דוח שמשווה את הפעולות לכללים שנקבעו מראש. לפני שמתחילים, בחרו דבר אחד שתרצו לבדוק. כך הדוח יענה על שאלה מעשית ולא יישאר רק מספר נוסף.
בוחרים יום, או מסתירים את הזהות שלו
אפשר לבחור מניה ותאריך היסטורי זמין, או להתחיל תרגול עיוור. בתרגול עיוור הסימול והתאריך נשארים מוסתרים עד הסיום. המחיר והנרות שכבר נחשפו עומדים לרשותכם, אך הכותרת אינה מגלה איזה יום אתם משחזרים. המטרה היא לקבל החלטה מתוך המידע שמופיע במהלך התרגול.
השעות מוצגות לפי שעון החוף המזרחי של ארצות הברית, המסומן ET. אין להניח שהשעון בגרף מתאים לשעה המקומית במכשיר שלכם. נתוני הבסיס הם נרות היסטוריים של דקה, הכוללים מחיר פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח מסחר. השרת משחרר אותם צעד אחר צעד, ונרות עתידיים אינם זמינים במהלך ההפעלה.
אם אתם מזהים מהלך שזכור לכם, ציינו זאת לעצמכם בעת הבדיקה. תרגול עיוור מסתיר את זהות היום, אך אינו יכול להסיר ידע שכבר קיים אצלכם. גם בלי לזהות את היום, חשוב להפריד בין מה שאתם רואים עכשיו לבין מה שאתם מצפים שיקרה בהמשך.
קובעים את מסגרת התרגול לפני הביצוע הראשון
ברירות המחדל הן חשבון וירטואלי של 25,000 דולר, סיכון מרבי של 1% לעסקה, הפסד יומי מרבי של 3% ומגבלה של 3 עסקאות. סף הרדיפה אחרי המחיר הוא מרחק של יותר מ-1.5% מה-VWAP. ההחלקה היא 0.01 דולר למניה, והעמלה היא 0.005 דולר למניה עם מינימום של 1 דולר.
אלה פרמטרים של הסימולציה. הם אינם המלצה לגודל חשבון אמיתי, לסיכון שמתאים לכם או לדרישות של ברוקר. קראו כל הגדרה לפני ההתחלה, ובדקו שהמסגרת מתאימה לשאלה שאתם רוצים לתרגל. ברירת מחדל אינה תחליף להחלטה מודעת על מטרת התרגיל.
אפשר לערוך את ההגדרות לפני הביצוע הראשון של פקודה. לאחר מכן הן ננעלות למשך אותו תרגול. כך אי אפשר לשנות בדיעבד את הגבול שלפיו נבדקות ההחלטות. אם רוצים מסגרת אחרת, אפשר להגדיר אותה לפני הביצוע הראשון בתרגול הבא. בזמן השוואת ציונים, שימו לב גם לכללים שעל פיהם חושב כל ציון.
שולטים בקצב, בלי לשנות את רזולוציית הנתונים
הפעלה מקדמת את הנרות באופן אוטומטי. השהיה עוצרת את ההתקדמות, והכפתור "הנר הבא" מקדם צעד אחד. אפשר לבחור מהירות של 1, 2, 4 או 10 נרות לשנייה. האצה מקצרת את הזמן שבו היום מוצג, אך אינה מוסיפה נתוני מסחר מפורטים יותר.
טווחי הזמן הזמינים בגרף הם 1, 2, 5 ו-15 דקות. הקו הצהוב הוא VWAP, המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר. גם הנפח מוצג בגרף. שינוי טווח הזמן משנה את אופן התצוגה; נתוני הבסיס של השחזור נשארים נרות של דקה, ולא רצף של כל עסקה בודדת.
אפשר להשהות לפני החלטה ולבחון את הכניסה, הסטופ והיעד. זו אפשרות מועילה לתרגול, אבל היא גם הבדל מהותי ממסחר חי. השוק האמיתי אינו נעצר בזמן שאתם מחשבים. כשקוראים את התוצאה, צריך לזכור באיזה קצב עבדתם ובאילו נקודות נעזרתם בהשהיה כדי לבחון מחדש פעולה.
בונים פקודה עם כיוון, סטופ ויעד
בחרו קנייה כדי לפתוח פוזיציית לונג, או שורט כדי לפתוח פוזיציה בכיוון ההפוך. סוגי הפקודות הם שוק, לימיט וסטופ. לכל פקודה אפשר לצרף סטופ לוס וטייק פרופיט. השדות האלה אינם חובה לשליחת הפקודה, אך כניסה בלי סטופ גוררת הפחתת נקודות בציון המשמעת.
בעסקת לונג הסטופ המגן נמצא מתחת למחיר הכניסה והיעד מעליו. בעסקת שורט הכיוונים הפוכים. חשוב להבחין בין פקודת סטופ לכניסה לבין סטופ לוס: הראשונה מיועדת לפתוח עסקה כשמתקיים תנאי ההפעלה, והשני מיועד לסגור פוזיציה כאשר המחיר נע נגדה ומגיע לרמה שנקבעה.
לפני השליחה, בדקו את התצוגה המקדימה. היא מציגה את הסיכון בדולרים, חלקו באחוזים מהחשבון, הרווח האפשרי עד היעד ואת יחס הסיכון לתשואה. הנתונים עוזרים להבין את הפקודה המתוכננת בתוך המודל. הם אינם הבטחה שמחיר הביצוע יהיה זהה לתכנון, ובוודאי אינם תחזית לביצוע אצל ברוקר אמיתי.
מתאימים את מספר המניות למרחק הסטופ
הכפתור "התאמה לסיכון שלי" מחשב את מספר המניות לפי מרחק הסטופ ומגבלת הסיכון שלכם. צריך להגדיר קודם סטופ. בלעדיו אין מרחק מוגדר שעליו אפשר לבסס את החישוב. הרעיון הוא להתחיל מהסיכון המתוכנן, ואז לבדוק איזה גודל פוזיציה מתאים לו במסגרת הסימולציה.
לדוגמה חשבונית בלבד, 1% מחשבון של 25,000 דולר הוא תקציב סיכון של 250 דולר. מרחק של 0.50 דולר בין הכניסה לסטופ מתאים ל-500 מניות לפני התחשבות בעלויות ביצוע ובהשפעות אחרות של המודל. זו המחשה של הקשר בין המשתנים, ולא המלצה לגודל פוזיציה או תיאור מובטח של כל ביצוע.
ככל שהסטופ רחוק יותר, מספר המניות המתאים לאותו תקציב סיכון קטן. הרחקת הסטופ אחרי הכניסה משנה את הסיכון של התוכנית המקורית. לכן חשוב לבדוק שוב את הפעולה עצמה, גם אם העסקה הסתיימה אחר כך ברווח. התוצאה המאוחרת אינה משנה את ההחלטה שהתקבלה מוקדם יותר.
מבינים כיצד הפקודות מתבצעות בסימולציה
פקודת שוק מתבצעת בפתיחת הנר הבא בתוספת החלקה. לכן המחיר האחרון שאתם רואים אינו בהכרח מחיר הביצוע. יש להמתין לנר הבא כדי שהמודל יוכל לבצע את הפקודה לפי כלל זה. אין כאן שליחה של פקודה לבורסה או השתתפות בתור פקודות אמיתי.
פקודת לימיט מתבצעת במחיר הפתיחה אם המחיר כבר עבר את מחיר הלימיט. אחרת היא מתבצעת במחיר הלימיט כשהנר נוגע בו. פקודת סטופ מופעלת כאשר המחיר נוגע ברמת הסטופ, בתוספת החלקה. הכללים האלה משתמשים בטווח הנר כדי לדמות ביצוע; הם אינם משחזרים את כל התנאים שהיו קיימים בשוק באותו רגע.
אם באותו נר המחיר נוגע גם בסטופ וגם ביעד, המודל מניח שהסטופ נפגע ראשון. זו בחירה שמרנית לפתרון מצב שבו סדר האירועים אינו ידוע מנתוני הדקה. היא אינה קביעה היסטורית שהמחיר אכן נע כך. אין Level 2 או נתוני טיק שיאפשרו לברר את הרצף המדויק בתוך הנר.
אפשר להוסיף לפוזיציה, להזיז את הסטופ או היעד ולסגור את הפוזיציה. כל פעולה כזו עשויה להשפיע גם על התוצאה וגם על בדיקת המשמעת. העובדה שכפתור מסוים זמין אינה אומרת שכל שימוש בו תואם את הכללים שקבעתם. קראו את הפעולות בדוח בהקשר של התוכנית המקורית.
מכירים את שמונה כללי ציון המשמעת
הציון מתחיל ב-100 ומוצג בסולם של 0 עד 100. כל חריגה שנרשמת מופיעה עם הזמן שבו התרחשה ומפחיתה נקודות. אלה הבדיקות וההפחתות:
- כניסה ללא סטופ: הפחתה של 20 נקודות. סטופ שנוסף מאוחר יותר אינו משנה את העובדה שהכניסה נעשתה בלעדיו.
- המשך מסחר אחרי הגעה להפסד היומי המרבי: הפחתה של 20 נקודות. מגבלת ברירת המחדל היא 3% מהחשבון.
- סיכון גבוה ממגבלת הסיכון לעסקה: הפחתה של 15 נקודות. ברירת המחדל היא סיכון מרבי של 1%.
- הזזת סטופ רחוק יותר: הפחתה של 15 נקודות. הבדיקה מתייחסת להרחקת הסטופ לאחר הכניסה.
- הוספה לפוזיציה מפסידה: הפחתה של 15 נקודות. הגדלת החשיפה לעסקה מפסידה מסומנת כחריגה.
- רדיפה אחרי כניסה מעבר לסף המרחק מה-VWAP: הפחתה של 10 נקודות. סף ברירת המחדל הוא יותר מ-1.5%.
- כניסה חוזרת בתוך 3 דקות אחרי יציאה בהפסד: הפחתה של 10 נקודות. הדוח מכנה זאת עסקת נקמה, אך כלל הזמן אינו יכול לקבוע מה הרגשתם.
- חריגה ממספר העסקאות המותר: הפחתה של 10 נקודות. ברירת המחדל היא מגבלה של 3 עסקאות.
ציון גבוה מצביע על פחות הפרות של הבדיקות האלה. הוא אינו אומר שכל החלטה הייתה נכונה, שכל סיכון נמדד או שאתם מוכנים למסחר אמיתי. כמה חריגות יכולות להופיע באותו תרגול, ולכן כדאי לקרוא את הרשימה ואת הזמנים ולא להסתפק במספר המסכם.
קוראים את התוצאה לצד הדרך שהובילה אליה
הדוח כולל P&L ברוטו ונטו, רווח והפסד באחוזים מהחשבון, מספר עסקאות, שיעור הצלחה, מכפיל R ממוצע, הפסד יחיד מרבי, ירידה מרבית מהשיא, עמלות, דקות בעסקאות ורשימת עסקאות. כל נתון מאיר חלק אחר של היום המדומה. מספר מרשים אחד אינו מחליף קריאה של הנתונים האחרים.
מכפיל R מבטא את תוצאת העסקה ביחס לסיכון ההתחלתי. ברמה העקרונית, רווח השווה לסכום שסוכן בתחילה הוא +1R, והפסד באותו גודל הוא -1R. המדד מאפשר להשוות עסקאות בגדלים שונים. הוא אינו מבטל את ההבדלים בין ביצוע מדומה לביצוע בשוק חי.
ירידה מהשיא, או drawdown, היא הירידה משיא קודם של הון החשבון לשפל שהגיע אחריו. הירידה המרבית מתארת את הירידה הגדולה ביותר שנמדדה במהלך התרגול. זה אינו בהכרח ההפסד הגדול ביותר בעסקה בודדת: רצף של הפסדים עשוי ליצור ירידה עמוקה יותר.
מסיימים עם מטרה לתרגול הבא
בסיום מופיע המשך היום באפור, ובתרגול עיוור נחשפים גם הסימול והתאריך. בדקו תחילה מה ידעתם בזמן ההחלטה, ורק אחר כך מה קרה בהמשך. בחרו חריגה אחת שחזרה על עצמה והפכו אותה למוקד של התרגול הבא. אין צורך להסיק מסקנה רחבה מכל עסקה בודדת.
תרגולים קודמים וציון משמעת ממוצע מופיעים בדף הבית עבור הדפדפן שבו השתמשתם. אין חשבון משתמש או התחברות; פרטי השמירה מוסברים במדיניות הפרטיות. BarDrill אינו מבצע עסקאות אמיתיות או נותן ייעוץ ואיתותים. קראו את גילוי הסיכונים לפני שתשליכו מהתרגול על מסחר חי.